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[ドル・円通貨オプション]レンジ相場でOP売り優勢
2024/11/01 03:35
*03:35JST [ドル・円通貨オプション]レンジ相場でOP売り優勢
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。6か月物を除いてレンジ相場を受けたオプション売りが強まった。6か月物は買われた
リスクリバーサルは動意乏しく、前日とほぼ同水準を維持した。
■変動率
・1カ月物13.30％⇒12.87％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.88％⇒11.80％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.09％⇒11.13％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.53％⇒10.52％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.85％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.88％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.67％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.33％⇒＋0.33％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。6か月物を除いてレンジ相場を受けたオプション売りが強まった。6か月物は買われた
リスクリバーサルは動意乏しく、前日とほぼ同水準を維持した。
■変動率
・1カ月物13.30％⇒12.87％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.88％⇒11.80％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.09％⇒11.13％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.53％⇒10.52％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.85％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.88％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.67％⇒＋0.67％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.33％⇒＋0.33％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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