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[通貨オプション]OP売り、イベント通過や米国連休控え
2024/11/09 04:35
*04:35JST [通貨オプション]OP売り、イベント通過や米国連休控え
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。イベント通過や米国の連休を控えたオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルはまちまち。1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物は円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物10.30％⇒9.91％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.63％⇒10.46％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.47％⇒10.33％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.25％⇒10.19％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.70％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.69％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.51％⇒＋0.52％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.21％⇒＋0.19％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。イベント通過や米国の連休を控えたオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルはまちまち。1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物は円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物10.30％⇒9.91％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.63％⇒10.46％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.47％⇒10.33％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.25％⇒10.19％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.70％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.69％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.51％⇒＋0.52％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.21％⇒＋0.19％（08年10/27=+10.71％）
＜KY＞
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