フィスコニュース
[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
2025/04/30 03:35
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。
■変動率
・1カ月物12.33%⇒12.43%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.7%⇒11.84%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.29%⇒11.38%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.54%⇒10.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.04%⇒+2.14%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+2.22%⇒+2.30%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.02%⇒+2.11%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.75%⇒+1.80%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。
■変動率
・1カ月物12.33%⇒12.43%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.7%⇒11.84%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.29%⇒11.38%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.54%⇒10.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.04%⇒+2.14%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+2.22%⇒+2.30%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.02%⇒+2.11%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.75%⇒+1.80%(08年10/27=+10.71%)
<KY>




