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[通貨オプション]OP売り、週末要因、日本の祭日
2025/08/09 03:33
*03:33JST [通貨オプション]OP売り、週末要因、日本の祭日
ドル・円オプション市場は変動率が低下。週末要因、日本の祭日を控え、オプション売りが強まった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物9.73%⇒9.32%(08年=31.044%)
・3カ月物10.13%⇒9.82%(08年=31.044%)
・6か月物9.97%⇒9.78%(08年=23.915%)
・1年物9.92%⇒9.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.25%⇒+1.12%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.31%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.13%⇒+1.05%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.86%⇒+0.82%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
ドル・円オプション市場は変動率が低下。週末要因、日本の祭日を控え、オプション売りが強まった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物9.73%⇒9.32%(08年=31.044%)
・3カ月物10.13%⇒9.82%(08年=31.044%)
・6か月物9.97%⇒9.78%(08年=23.915%)
・1年物9.92%⇒9.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.25%⇒+1.12%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.31%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.13%⇒+1.05%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.86%⇒+0.82%(08年10/27=+10.71%)
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