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[通貨オプション]週明けでOP買い
2025/12/23 04:34
*04:34JST [通貨オプション]週明けでOP買い
ドル・円オプション市場は上昇。週明けで、オプション買いが強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.44％⇒7.89％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.60％⇒8.91％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.14％⇒9.16％（08年＝23.92％）
・1年物9.40％⇒9.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.54％⇒＋0.61％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.54％⇒＋0.58％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.45％⇒＋0.48％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.29％⇒＋0.31％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
ドル・円オプション市場は上昇。週明けで、オプション買いが強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物7.44％⇒7.89％（08年＝31.044％）
・3カ月物8.60％⇒8.91％（08年＝31.044％）
・6カ月物9.14％⇒9.16％（08年＝23.92％）
・1年物9.40％⇒9.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.54％⇒＋0.61％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋0.54％⇒＋0.58％（08年10/27＝+10.90％）
・6カ月物＋0.45％⇒＋0.48％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.29％⇒＋0.31％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
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