フィスコニュース
[通貨オプション]まちまち、調整色強まる
2025/12/30 04:33
*04:33JST [通貨オプション]まちまち、調整色強まる
ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物は買われたが、3カ月物以降ではオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでも調整色が強かった。
■変動率
・1カ月物8.52%⇒8.65%(08年=31.044%)
・3カ月物9.01%⇒8.91%(08年=31.044%)
・6カ月物9.21%⇒9.12%(08年=23.92%)
・1年物9.38%⇒9.29%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.75%⇒+0.74%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.67%⇒+0.65%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.49%⇒+0.49%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.32%⇒+0.33%(08年10/27=+10.71%)
<KY>
ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物は買われたが、3カ月物以降ではオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでも調整色が強かった。
■変動率
・1カ月物8.52%⇒8.65%(08年=31.044%)
・3カ月物9.01%⇒8.91%(08年=31.044%)
・6カ月物9.21%⇒9.12%(08年=23.92%)
・1年物9.38%⇒9.29%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.75%⇒+0.74%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+0.67%⇒+0.65%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.49%⇒+0.49%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.32%⇒+0.33%(08年10/27=+10.71%)
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