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[通貨オプション]イベントリスクでOP買い
2026/07/29 03:35
*03:35JST [通貨オプション]イベントリスクでOP買い
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。リスクリバーサルで1カ月物の円コールスプレッドは縮小。3カ月物以降ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
・1カ月物6.28％⇒6.47％（08年＝31.044％）
・3カ月物6.91％⇒6.99％（08年＝31.044％）
・6カ月物7.59％⇒7.62％（08年＝23.92％）
・1年物8.32％⇒8.36％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.37％⇒＋1.35％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.03％⇒＋1.05％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.54％⇒＋0.55％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.05％⇒＋0.08％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが優勢となった。リスクリバーサルで1カ月物の円コールスプレッドは縮小。3カ月物以降ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
・1カ月物6.28％⇒6.47％（08年＝31.044％）
・3カ月物6.91％⇒6.99％（08年＝31.044％）
・6カ月物7.59％⇒7.62％（08年＝23.92％）
・1年物8.32％⇒8.36％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.37％⇒＋1.35％（08年10/27＝+10.63％）
・3カ月物＋1.03％⇒＋1.05％（08年10/27＝+10.65％）
・6カ月物＋0.54％⇒＋0.55％（08年10/27＝＋10.70％)
・1年物＋0.05％⇒＋0.08％（08年10/27＝+10.71％）
＜KY＞
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